Santa Natalia terlahir dengan nama Sabigotho. Ia adalah seorang berdarah campuran Moor-Spanyol. Ayahnya adalah seorang muslim Moor dan ibunya adalah seorang Spanyol. Ia menikah dengan Santo Aurelius dan dibabtis menjadi Kristen dengan nama Natalia.

Pada tahun 852, saat terjadi penganiayaan bagi orang-orang Kristen oleh penguasa Moor, Emir Abdurrahman II (822–852), Natalia dan suaminya Aurelius, serta sepupu Aurelius bernama Felix dan istrinya Lilian ditangkap dan dipenjarakan karena dituduh murtad dari islam.

Mereka diberi waktu empat hari untuk mengakui kesalahan dan menyangkal iman mereka, tetapi mereka menolak. Malah secara terbuka mereka mengaku sebagai orang Kristen. Karenanya mereka kemudian dipenggal. Bersama mereka dipenggal pula seorang biarawan bernama Georgius, yang giat berkotbah membela iman Kristen dalam masa penganiayaan tersebut.